diff --git a/Memory.md b/Memory.md index 979be22..40a1f24 100644 --- a/Memory.md +++ b/Memory.md @@ -1,5 +1,12 @@ # Omniledger 架构与开发记忆 (Memory) +## 修复 portfolio.ts 卖出交易时的平均成本分母 Bug,将 totalBuyQuantity 替换为真实的当前 quantity,彻底消除了频繁交易导致的本金虚高幽灵账目 (Task 88) +- **根因分析**:在 `src/actions/portfolio.ts` 的 `getPortfolioPositions()` 函数中,SELL 交易的平均成本计算使用了 `holding.totalBuyQuantity`(历史累计买入总量)作为分母,而非 `holding.quantity`(卖出前的实际真实持仓量)。当同一资产存在多次"买-卖-买-卖"循环时,`totalBuyQuantity` 会不断累加而不再下降,导致分母远大于真实持仓量,平均成本被严重稀释,卖出时扣减的 `totalBuyCostNative/Cny` 不足,最终造成 Dashboard 投入本金虚高(幽灵本金)。 +- **架构红线**:计算移动平均成本时,绝对禁止使用 `holding.totalBuyQuantity` 作为分母!必须使用发生交易前的实际持仓量 `holding.quantity`。 +- **SELL 侧重构**:完全重写 `else if (isSell)` 代码块,Native 维度使用 `holding.totalBuyCostNative.div(holding.quantity)` 计算平均成本,CNY 维度使用 `holding.totalBuyCostCny.div(holding.quantity)` 计算平均成本,按卖出数量精确扣减成本本金,确保法币与外币同步等比下降。 +- **清仓重置兜底**:保留 `1e-8` 精度容差的清仓归零逻辑,防御浮点数精度残留。 +- **验收标准**:Dashboard 走势图今天节点(5月3日)的"投入本金"从错误的 267k 跌回 242k 左右,与时光机(JSON)导出的历史底盘彻底咬合。 + ## 修复 portfolio.ts 实时核算引擎,将持仓法币成本的计算逻辑对齐为逐笔乘入历史汇率,彻底消灭大盘图表尾节点本金因汇率波动而变异的 Bug (Task 87) - **根因分析**:在 `src/actions/portfolio.ts` 的 `getPortfolioPositions()` 函数中,BUY 交易的法币成本计算存在脆弱的 fallback 逻辑——当 `tx.exchangeRate` 缺失时,代码会回退到当前实时汇率字典 (`rateMap`) 而非使用交易发生时的历史汇率,导致跨期持仓的成本基准被当前汇率污染。SELL 交易的成本扣减逻辑与 BUY 侧不一致,使用了不同的平均成本推导路径。 - **架构红线**:绝不允许在最后一步用外币总成本乘以当前汇率!每笔买入的法币成本 = 数量 × 价格 × 该笔交易历史汇率 (`tx.exchangeRate`),禁止任何形式的全局汇率乘法。 diff --git a/src/actions/portfolio.ts b/src/actions/portfolio.ts index a938e2d..2848f67 100644 --- a/src/actions/portfolio.ts +++ b/src/actions/portfolio.ts @@ -278,37 +278,36 @@ export async function getPortfolioPositions(includeCleared: boolean = false): Pr holding.firstBuyDate = new Date(tx.executedAt); } } else if (isSell) { - // 已实现盈亏 (Native) - const sellRevenueNative = new Big(tx.quantity).times(new Big(tx.price)); - let avgCostPerUnitNative = new Big('0'); - if (holding.totalBuyQuantity.gt(0)) { - avgCostPerUnitNative = holding.totalBuyCostNative.div(holding.totalBuyQuantity); + const sellQty = new Big(tx.quantity); + const sellPrice = new Big(tx.price); + const txFx = new Big(tx.exchangeRate || '1'); + + // 1. Native 维度的平均成本与已实现盈亏计算 + let avgCostNative = new Big('0'); + if (holding.quantity.gt(0)) { + avgCostNative = holding.totalBuyCostNative.div(holding.quantity); // 核心修复:使用当前真实持仓量 } - const costBasisNative = avgCostPerUnitNative.times(new Big(tx.quantity)); + const costBasisNative = avgCostNative.times(sellQty); + const sellRevenueNative = sellQty.times(sellPrice); holding.realizedPnlNative = holding.realizedPnlNative.plus(sellRevenueNative.minus(costBasisNative)); - // 已实现盈亏 (CNY) — 使用累计法币成本计算平均成本 - const sellRevenueCny = new Big(tx.quantity).times(new Big(tx.price)).times(new Big(tx.exchangeRate || '1')); - let avgCostPerUnitCny = new Big('0'); - if (holding.totalBuyQuantity.gt(0)) { - avgCostPerUnitCny = holding.totalBuyCostCny.div(holding.totalBuyQuantity); + // 2. CNY (法币) 维度的平均成本与已实现盈亏计算 + let avgCostCny = new Big('0'); + if (holding.quantity.gt(0)) { + avgCostCny = holding.totalBuyCostCny.div(holding.quantity); // 核心修复:使用当前真实持仓量 } - holding.realizedPnlCny = holding.realizedPnlCny.plus(sellRevenueCny.minus(avgCostPerUnitCny.times(new Big(tx.quantity)))); + const costBasisCny = avgCostCny.times(sellQty); + const sellRevenueCny = sellRevenueNative.times(txFx); + holding.realizedPnlCny = holding.realizedPnlCny.plus(sellRevenueCny.minus(costBasisCny)); - // [核心阻断器] 卖出时按法币成本比例扣减,保持汇率一致性 - if (holding.totalBuyCostCny.gt(0) && holding.totalBuyQuantity.gt(0)) { - const sellRatio = new Big(tx.quantity).div(holding.totalBuyQuantity); - holding.totalBuyCostCny = holding.totalBuyCostCny.minus( - holding.totalBuyCostCny.times(sellRatio) - ); - holding.totalBuyCostNative = holding.totalBuyCostNative.minus( - holding.totalBuyCostNative.times(sellRatio) - ); - } + // 3. 扣减本金余额 (确保法币与外币同步等比下降) + holding.totalBuyCostNative = holding.totalBuyCostNative.minus(costBasisNative); + holding.totalBuyCostCny = holding.totalBuyCostCny.minus(costBasisCny); - holding.quantity = holding.quantity.minus(new Big(tx.quantity)); + // 4. 更新真实持仓数量 + holding.quantity = holding.quantity.minus(sellQty); - // 清仓重置 + // 清仓重置兜底逻辑 (防御浮点数精度残留) if (holding.quantity.lte(new Big('1e-8'))) { holding.quantity = new Big(0); holding.totalBuyCostCny = new Big(0);