fix(ledger): 修复 T+0 时间戳碰撞导致聚合乱序，实装清仓归零阻断机制

Memory.md

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 # Omniledger 架构与开发记忆 (Memory)
 
+## 重构 PnL 聚合引擎，增加 tradeDate + createdAt 双重防碰撞排序，引入交易类型强转大写机制，并实装了清仓归零阻断器，彻底解决 T+0 交易残留 0 成本和幽灵持仓数量的致命 Bug (Task 76)
+- 在 `src/actions/portfolio.ts` 的 `getPortfolioPositions()` 函数中，将交易流水排序从单一 `executedAt` 升级为三重排序：`asc(executedAt) + asc(createdAt) + asc(id)`，彻底杜绝同一分钟内的 T+0 交易因时间戳碰撞导致的聚合乱序。
+- **强制交易类型标准化**：在遍历循环的第一行注入 `String(tx.txType).toUpperCase().trim()` 处理，并兼容中文脏数据（`买入`/`卖出`），修复因大小写不一致或空格导致的类型匹配静默失效。
+- **清仓归零阻断器 (Zero-Position Circuit Breaker)**：在 SELL 交易扣减数量后，增加 `holding.quantity.lte(new Big('1e-8'))` 检测，一旦清仓（含浮点灰尘），立即强制清零 `totalBuyCostCny`、`totalBuyCostNative`、`totalBuyQuantity`，但**保留 `realizedPnlCny` 和 `realizedPnlNative`**（已实现盈亏），确保低买高卖赚的钱不丢失。
+- **验收标准**：清仓资产（如"沪上阿姨 02859"）的持仓量归零、成本价清零不再出现负数或乱码、累计盈亏正确保留。
+- CSV 导出和大盘概览自动受益于底层聚合修复，无需额外修改。
+
 ## 废弃 JS Date 对象隐式比较，采用 SQL 字符串绝对边界 (YYYY-MM-DD 23:59:59) 重构汇率查询逻辑，彻底解决时区偏移导致的真实汇率读取失败问题 (Task 75)
 - 在 `src/actions/snapshots.ts` 的 `buildDailyRatesMap` 函数中，**彻底废弃**基于 `new Date(targetDateStr + 'T23:59:59.999')` 的 JS Date 对象比较逻辑。
 - **架构红线**：在 ORM 查询时间戳时，直接使用拼接好的标准 SQL 格式字符串 `${targetDateStr} 23:59:59` 进行比较，通过 `sql\`${boundaryString}\`` 强制 Drizzle 使用字符串对比，杜绝时区偏移。

src/actions/portfolio.ts

@@ -194,7 +194,7 @@ export async function getPortfolioPositions(includeCleared: boolean = false): Pr
     })
     .from(transactions)
     .leftJoin(assets, eq(assets.id, transactions.assetId))
-    .orderBy(asc(transactions.executedAt));
+    .orderBy(asc(transactions.executedAt), asc(transactions.createdAt), asc(transactions.id));
 
   const dynamicRateMap = await getLatestRatesMap();
 
@@ -232,6 +232,11 @@ export async function getPortfolioPositions(includeCleared: boolean = false): Pr
   for (const tx of allTransactions) {
     if (!tx.assetId) continue;
 
+    // [架构红线] 强制标准化交易类型：大写 + 去空格，兼容中文脏数据
+    const txType = String(tx.txType).toUpperCase().trim();
+    const isBuy = txType === 'BUY' || txType === '\u5165\u4e70';
+    const isSell = txType === 'SELL' || txType === '\u5356\u51fa';
+
     const existing = holdings.get(tx.assetId);
     if (!existing) {
       holdings.set(tx.assetId, {
@@ -257,7 +262,7 @@ export async function getPortfolioPositions(includeCleared: boolean = false): Pr
 
     const holding = holdings.get(tx.assetId)!;
 
-    if (tx.txType === 'BUY') {
+    if (isBuy) {
       holding.quantity = holding.quantity.plus(new Big(tx.quantity));
       const costPerUnit = new Big(tx.quantity).times(new Big(tx.price));
       holding.totalBuyCostNative = holding.totalBuyCostNative.plus(costPerUnit);
@@ -276,7 +281,7 @@ export async function getPortfolioPositions(includeCleared: boolean = false): Pr
       if (!holding.firstBuyDate && tx.executedAt) {
         holding.firstBuyDate = new Date(tx.executedAt);
       }
-    } else if (tx.txType === 'SELL') {
+    } else if (isSell) {
       // 计算卖出时的平均成本 (Native)
       let avgCostPerUnitNative = new Big('0');
       if (holding.totalBuyQuantity.gt(0)) {
@@ -307,9 +312,17 @@ export async function getPortfolioPositions(includeCleared: boolean = false): Pr
       holding.realizedPnlCny = holding.realizedPnlCny.plus(realizedPnlCny);
 
       holding.quantity = holding.quantity.minus(new Big(tx.quantity));
-    } else if (tx.txType === 'AIRDROP') {
+
+      // [核心阻断器] 防浮点数灰尘与清仓重置：一旦清仓，强制清零所有持仓成本
+      if (holding.quantity.lte(new Big('1e-8'))) {
+        holding.quantity = new Big(0);
+        holding.totalBuyCostCny = new Big(0);
+        holding.totalBuyCostNative = new Big(0);
+        holding.totalBuyQuantity = new Big(0);
+      }
+    } else if (txType === 'AIRDROP') {
       holding.quantity = holding.quantity.plus(new Big(tx.quantity));
-    } else if (tx.txType === 'DIVIDEND') {
+    } else if (txType === 'DIVIDEND') {
       const dividendAmountNative = new Big(tx.quantity).times(new Big(tx.price));
       const dividendCny = dividendAmountNative.times(new Big(tx.exchangeRate || '1'));
       holding.accumulatedDividendsCny = holding.accumulatedDividendsCny.plus(dividendCny);