fix(api): 修复卖出核算的分母逻辑,彻底对齐持仓与快照本金

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kennethcheng 2026-05-03 03:11:50 +08:00
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# Omniledger 架构与开发记忆 (Memory) # Omniledger 架构与开发记忆 (Memory)
## 修复 portfolio.ts 卖出交易时的平均成本分母 Bug将 totalBuyQuantity 替换为真实的当前 quantity彻底消除了频繁交易导致的本金虚高幽灵账目 (Task 88)
- **根因分析**:在 `src/actions/portfolio.ts``getPortfolioPositions()` 函数中SELL 交易的平均成本计算使用了 `holding.totalBuyQuantity`(历史累计买入总量)作为分母,而非 `holding.quantity`(卖出前的实际真实持仓量)。当同一资产存在多次"买-卖-买-卖"循环时,`totalBuyQuantity` 会不断累加而不再下降,导致分母远大于真实持仓量,平均成本被严重稀释,卖出时扣减的 `totalBuyCostNative/Cny` 不足,最终造成 Dashboard 投入本金虚高(幽灵本金)。
- **架构红线**:计算移动平均成本时,绝对禁止使用 `holding.totalBuyQuantity` 作为分母!必须使用发生交易前的实际持仓量 `holding.quantity`
- **SELL 侧重构**:完全重写 `else if (isSell)` 代码块Native 维度使用 `holding.totalBuyCostNative.div(holding.quantity)` 计算平均成本CNY 维度使用 `holding.totalBuyCostCny.div(holding.quantity)` 计算平均成本,按卖出数量精确扣减成本本金,确保法币与外币同步等比下降。
- **清仓重置兜底**:保留 `1e-8` 精度容差的清仓归零逻辑,防御浮点数精度残留。
- **验收标准**Dashboard 走势图今天节点5月3日的"投入本金"从错误的 267k 跌回 242k 左右与时光机JSON导出的历史底盘彻底咬合。
## 修复 portfolio.ts 实时核算引擎,将持仓法币成本的计算逻辑对齐为逐笔乘入历史汇率,彻底消灭大盘图表尾节点本金因汇率波动而变异的 Bug (Task 87) ## 修复 portfolio.ts 实时核算引擎,将持仓法币成本的计算逻辑对齐为逐笔乘入历史汇率,彻底消灭大盘图表尾节点本金因汇率波动而变异的 Bug (Task 87)
- **根因分析**:在 `src/actions/portfolio.ts``getPortfolioPositions()` 函数中BUY 交易的法币成本计算存在脆弱的 fallback 逻辑——当 `tx.exchangeRate` 缺失时,代码会回退到当前实时汇率字典 (`rateMap`) 而非使用交易发生时的历史汇率导致跨期持仓的成本基准被当前汇率污染。SELL 交易的成本扣减逻辑与 BUY 侧不一致,使用了不同的平均成本推导路径。 - **根因分析**:在 `src/actions/portfolio.ts``getPortfolioPositions()` 函数中BUY 交易的法币成本计算存在脆弱的 fallback 逻辑——当 `tx.exchangeRate` 缺失时,代码会回退到当前实时汇率字典 (`rateMap`) 而非使用交易发生时的历史汇率导致跨期持仓的成本基准被当前汇率污染。SELL 交易的成本扣减逻辑与 BUY 侧不一致,使用了不同的平均成本推导路径。
- **架构红线**:绝不允许在最后一步用外币总成本乘以当前汇率!每笔买入的法币成本 = 数量 × 价格 × 该笔交易历史汇率 (`tx.exchangeRate`),禁止任何形式的全局汇率乘法。 - **架构红线**:绝不允许在最后一步用外币总成本乘以当前汇率!每笔买入的法币成本 = 数量 × 价格 × 该笔交易历史汇率 (`tx.exchangeRate`),禁止任何形式的全局汇率乘法。

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@ -278,37 +278,36 @@ export async function getPortfolioPositions(includeCleared: boolean = false): Pr
holding.firstBuyDate = new Date(tx.executedAt); holding.firstBuyDate = new Date(tx.executedAt);
} }
} else if (isSell) { } else if (isSell) {
// 已实现盈亏 (Native) const sellQty = new Big(tx.quantity);
const sellRevenueNative = new Big(tx.quantity).times(new Big(tx.price)); const sellPrice = new Big(tx.price);
let avgCostPerUnitNative = new Big('0'); const txFx = new Big(tx.exchangeRate || '1');
if (holding.totalBuyQuantity.gt(0)) {
avgCostPerUnitNative = holding.totalBuyCostNative.div(holding.totalBuyQuantity); // 1. Native 维度的平均成本与已实现盈亏计算
let avgCostNative = new Big('0');
if (holding.quantity.gt(0)) {
avgCostNative = holding.totalBuyCostNative.div(holding.quantity); // 核心修复:使用当前真实持仓量
} }
const costBasisNative = avgCostPerUnitNative.times(new Big(tx.quantity)); const costBasisNative = avgCostNative.times(sellQty);
const sellRevenueNative = sellQty.times(sellPrice);
holding.realizedPnlNative = holding.realizedPnlNative.plus(sellRevenueNative.minus(costBasisNative)); holding.realizedPnlNative = holding.realizedPnlNative.plus(sellRevenueNative.minus(costBasisNative));
// 已实现盈亏 (CNY) — 使用累计法币成本计算平均成本 // 2. CNY (法币) 维度的平均成本与已实现盈亏计算
const sellRevenueCny = new Big(tx.quantity).times(new Big(tx.price)).times(new Big(tx.exchangeRate || '1')); let avgCostCny = new Big('0');
let avgCostPerUnitCny = new Big('0'); if (holding.quantity.gt(0)) {
if (holding.totalBuyQuantity.gt(0)) { avgCostCny = holding.totalBuyCostCny.div(holding.quantity); // 核心修复:使用当前真实持仓量
avgCostPerUnitCny = holding.totalBuyCostCny.div(holding.totalBuyQuantity);
} }
holding.realizedPnlCny = holding.realizedPnlCny.plus(sellRevenueCny.minus(avgCostPerUnitCny.times(new Big(tx.quantity)))); const costBasisCny = avgCostCny.times(sellQty);
const sellRevenueCny = sellRevenueNative.times(txFx);
holding.realizedPnlCny = holding.realizedPnlCny.plus(sellRevenueCny.minus(costBasisCny));
// [核心阻断器] 卖出时按法币成本比例扣减,保持汇率一致性 // 3. 扣减本金余额 (确保法币与外币同步等比下降)
if (holding.totalBuyCostCny.gt(0) && holding.totalBuyQuantity.gt(0)) { holding.totalBuyCostNative = holding.totalBuyCostNative.minus(costBasisNative);
const sellRatio = new Big(tx.quantity).div(holding.totalBuyQuantity); holding.totalBuyCostCny = holding.totalBuyCostCny.minus(costBasisCny);
holding.totalBuyCostCny = holding.totalBuyCostCny.minus(
holding.totalBuyCostCny.times(sellRatio)
);
holding.totalBuyCostNative = holding.totalBuyCostNative.minus(
holding.totalBuyCostNative.times(sellRatio)
);
}
holding.quantity = holding.quantity.minus(new Big(tx.quantity)); // 4. 更新真实持仓数量
holding.quantity = holding.quantity.minus(sellQty);
// 清仓重置 // 清仓重置兜底逻辑 (防御浮点数精度残留)
if (holding.quantity.lte(new Big('1e-8'))) { if (holding.quantity.lte(new Big('1e-8'))) {
holding.quantity = new Big(0); holding.quantity = new Big(0);
holding.totalBuyCostCny = new Big(0); holding.totalBuyCostCny = new Big(0);